Во-первых, трейдеру нужно знать текущие уровни процентных ставок мировых Центральных Банков. Для торговли необходимо выбрать ту валютную пару, где существует сильная разница в процентных ставках. Например, пара EUR/NZD — ставка Европейского Центрального Банка 0.15%, а ставка Резервного Банка Новой Зеландии 3.50%. В некоторой степени carry trade похож на долгосрочное инвестирование в фондовом секторе биржи но, к сожалению, доход ниже. Впрочем, как и риски, ведь валюта, в отличие от акции, прибыльная стратегия для новичков практически не может ослабнуть до нулевого значения, если не рассматривать совсем экзотику, а к ней есть доступ далеко не у каждого брокера.
Carry Trade на валютном рынке (подробно)
Но по облигациям отдельных стран ставка доходности составляет 2-3%, потому задача инвестора — найти как можно более дешевые заемные деньги. Зарабатывать на валютном рынке Forex можно с помощью различных стратегий. Одни трейдеры разрабатывают торговые системы на основе технического анализа, другие придерживаются фундаментальных взглядов. Кто-то комбинирует оба вида анализа и пытается реализовать идеальную модель. В последние несколько лет популярность набирают торговые роботы, построенные по определенным алгоритмам.
Торгуй на всех рынках в одном месте
Carry trade риски связаны с изменением валютных курсов и денежно-кредитной политики центробанков. Carry-trade стратегия — вид арбитражной торговли, основаный на разнице процентных ставок. Если доходность государственных облигаций, например, составляет 3,62% годовых, а уровень инфляции составляет 4,9%, то реальная доходность в данный момент будет отрицательной. Диверсификация является неотъемлемой частью стратегии продвинутого носового трейдинга.
Как работает Carry Trade? Объяснение на реальных примерах
Доходность долговых бумаг, также как и валют, имеет существенные различия по регионам мира. На скриншоте видно, что последние 6 лет USD/CHF находится в восходящем тренде и при этом показывает низкую волатильность. При этом события начала 2015 года, когда доллар упал против франка за 15 минут более чем на 2 тыс.
- Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь на использование куки-файлов и указанного сервиса.
- Дополнительно можно использовать подтверждающие осцилляторы, помогающие определить моменты разворота тренда.
- Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
- Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
- Хотя она может предложить потенциально высокие доходы, она не без рисков.
- Новички обычно используют онлайн-торговлю с помощью предоставляемого брокером кредитного плеча.
Таким образом, средне- и долгосрочные трейдеры могут получать от керри трейд как дополнительный доход, так и накопительный убыток. Если позиция открыта по основным валютным парам и держится не более 1-2 недель, то существенного влияния на итоговый результат свопы не оказывают. Если дольше, то при неблагоприятной ситуации они могут забрать значительную часть прибыли. Об этом стоит помнить и трейдерам практикующим локирование позиций или использующим «сеточные» торговые стратегии.
Доходность carry trade не связана со стандартными факторами риска. Популярная валюта фондирования — иена — испытала сильные скачки волатильности в результате кризиса 2008–2009 гг. Возможное объяснение этого разворота — аппетит инвесторов к риску.
Стратегия кэрри трейд — это стратегия международного инвестирования, в которой задействованы два разных государства. В развитых странах обычно кредитные ставки дешевле, чем ставки размещения средств в развивающихся странах. Carry trade — это инвестиционная стратегия, предполагающая получение в кредит валюты с низкой процентной ставкой для вложения в валюту с более высокой процентной ставкой.
На форексе разница процентных ставок реализуется с помощью специального инструмента — свопа. При использовании стратегии carry trade необходимо учитывать, что реальная доходность определяется путем корректировки номинальной ставки на уровень инфляции. Керри трейд — это вид арбитражной сделки, который позволяет получать прибыль на разных рынках — валютных, долговых. Наиболее популярный инструмент carry trade облигации, используется инвесторами в долгосрочных сделках. Для них более предпочтительны carry trade операции на валютном рынке Forex. Carry Trade относится к арбитражным стратегиям и предполагает получение прибыли за счет разницы процентных ставок, поэтому часто употребляется термин “процентный арбитраж”.
Как правило, сделка по переносу валюты остается открытой в течение нескольких месяцев. Но стоит понимать, что зарабатывать на свопе можно при сохранении котировок примерно на одном уровне, или их динамики в направлении открытой сделки. При переходе валютной пары в противоположную динамику трейдер может понести убытки.
Сделки carry trade наиболее эффективны, когда валюты, которые вы используете, не испытывают значительной волатильности. Риском при данной стратегии является изменение обменного курса используемых валют. Так в октябре 2008 года иена резко подорожала, что привело к убыткам для тех, кто вынужден был покупать иену по новой цене для погашения ранее взятых дешёвых кредитов.
Основываясь на своем анализе, я выявил отличную возможность для кэрри-трейда и осуществил сделку. В течение нескольких месяцев я успешно воспользовался разницей в процентных ставках и значительно заработал. Другой риск, связанный с carry trade стратегией, заключается в сужении или полном исчезновении разницы в процентных ставках. Процентные ставки подвержены влиянию различных факторов, таких как экономические условия, инфляция и решения по денежной политике.
Центральное место в данной статье занимает стратегия Carry trade. Это тактика, которая используется для получения профита в процессе торговли на рынке Форекс. Основывается на завершении сделок на приобретение и продажу активов, которые относятся к национальным валютам. Выгода для пользователя формируется благодаря разнице процентных ставках активов.
Тем, кто хочет участвовать в сделках без лишнего напряжения, может подойти умеренно-прибыльная, но простая стратегия керри трейд. Частным трейдерам рекомендуется принять на вооружение подход инвестиционных компаний и диверсифицировать портфель закупки. Подберите несколько перспективных пар, динамика курса которых не коррелирует между собой. Это позволит нивелировать или хотя бы смягчить потери от неудачных сделок. Крупные компании, располагающие целыми командами аналитиков и трейдеров, торгуют так называемыми «корзинами» Carry-пар. Мощный аналитический отдел, динамичное управление соотношением валют и их набором позволяют извлекать большие прибыли.
Как и любой другой вид финансовых операций, процентный арбитраж нельзя назвать безрисковым. Дополнительно можно использовать подтверждающие осцилляторы, помогающие определить моменты разворота тренда. Валютный риск нивелируется, если цена прошла в направлении сделки и стоп-лосс переставлен на уровень безубытка. Несмотря на высокую волатильность, на длинных таймфреймах просматриваются явные нисходящие тренды. Долгосрочный график отлично подходит под керри-трейд — есть затяжные участки нисходящего тренда.
Прибыль в этом случае будет выражена разницей процентов между кредитной ставкой и выплатами по покупаемым активам. Как только вы определили валюту с низкой процентной ставкой, следующим шагом будет конвертация заемных средств в валюту с высокой процентной ставкой. Это делается путем обмена заемных средств на желаемую валюту на рынке иностранной валюты. Важно тщательно рассмотреть курс обмена и любые связанные с ним комиссии или сборы. Кэрри-трейд — тактика получения дохода на валютах с разными учетными ставками Центробанков. Так как учетная ставка — это та, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки, ставка по кредитам в коммерческих банках США будет чуть выше — 2%.
Стратегию carry trade чаще используют крупные институциональные инвесторы (банки, финансовые компании, управляющие компании, хэдж-фонды и т.д.), но и частные инвесторы тоже ее применяют. Использоваться эта стратегия может на разных финансовых рынках. В русской транслитерации можно встретить варианты написания «кэрри трейд» или «керри трейд». Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.